Сравнение MRJAX с GMGEX
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMGEX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам MRJAX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 21.57% | 0.07% | 17.93% | -8.38% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 19.42% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -11.91% |
Correlation
The correlation between MRJAX and GMGEX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between MRJAX and GMGEX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
MRJAX
GMGEX
Сравнение MRJAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRJAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.25 | — |
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и GMGEX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -58.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и GMGEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.65% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.80% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.06% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и GMGEX
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и GMGEX
MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.92% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and GMGEX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор