Сравнение MRJAX с GCCHX
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and GCCHX (GMO Climate Change Fund) are both Global Equities funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.77%/yr for GCCHX.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и GCCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCCHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRJAX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 21.57% | 0.07% | 17.93% | -8.38% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 15.49% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -15.58% |
Correlation
The correlation between MRJAX and GCCHX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between MRJAX and GCCHX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
MRJAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCCHX
Сравнение MRJAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRJAX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и GCCHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.86% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и GCCHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.16% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 25.23% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и GCCHX
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и GCCHX
MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.30% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% |
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and GCCHX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и GCCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор