PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с MMKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGR с MMKT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MRGR (Proshares Merger ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - MRGR is a Hedge Fund fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. MRGR is passively managed, while MMKT is actively managed. Over the past year, MRGR returned 11.14% vs 3.81% for MMKT. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.

Доходность

Сравнение доходности MRGR и MMKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 1.44%.

MRGR

1 день
-0.33%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.48%
1 год
11.14%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.47%

MMKT

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGR и MMKT

2026 (YTD)20252024
MRGR
Proshares Merger ETF		1.83%11.99%0.72%
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		1.44%4.13%1.21%

Correlation

The correlation between MRGR and MMKT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

Texas Capital Government Money Market ETF

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с SPYMRGR с HDGMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с SHLDMRGR с VOO
Часто сравнивают с MMKT:
MMKT с SGOVMMKT с BOXXMMKT с GMMFMMKT с VUSXXMMKT с CSHIMMKT с SBNDMMKT с USDX

Доходность на риск

MRGR vs. MMKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MMKT
Ранг доходности на риск MMKT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMKT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMKT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMKT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMKT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMKT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c MMKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGRMMKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
16.49

-13.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
62.61

-57.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

15.14

-13.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

153.44

-144.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

910.67

-886.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGR vs. MMKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.72, что ниже коэффициента Шарпа MMKT равного 16.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и MMKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGRMMKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

16.49

-13.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

17.60

-17.24

Просадки

Сравнение просадок MRGR и MMKT

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и MMKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGRMMKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-0.04%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.02%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-0.00%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.00%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и MMKT

Proshares Merger ETF (MRGR) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MRGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGRMMKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.05%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

0.13%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

0.23%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

0.23%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

0.23%

+4.92%

Сравнение комиссий MRGR и MMKT

MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и MMKT

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности MMKT в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		3.73%3.98%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.97%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MRGR and MMKT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRGR has higher volatility (1.08%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs MMKT's -0.04%.

On 1-year performance, MRGR leads with 11.14% vs 3.81% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRGR has performed better with a 11.14% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.

MMKT has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 2.97% for MRGR.

MRGR is categorized as Hedge Fund, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: ProShares and Texas Capital. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.20% for MMKT.

MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.49 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGR и MMKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор