PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCP с SAUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).

MRCP и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCP и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCP и SAUG

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-1.03%14.13%11.42%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 0.92%.

MRCP

1 день
1.86%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.61%
1 год
13.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с DMARMRCP с ARLUMRCP с HOCTMRCP с FLJJMRCP с IVVM
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с APRT

Сравнение комиссий MRCP и SAUG

MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

MRCP vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.13

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.71

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.71

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

7.94

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.85

+0.39

Корреляция

Корреляция между MRCP и SAUG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и SAUG

Ни MRCP, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRCP и SAUG

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и SAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCPSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-14.62%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.35%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-2.44%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-2.38%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.79%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и SAUG

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеют волатильность 3.48% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCPSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.60%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

6.53%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.71%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

12.11%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

12.11%

-2.63%