PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCP с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

MRCP и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCP и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCP и QFLR

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.50%14.13%11.42%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%12.80%

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

MRCP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с PBAPMRCP с IVVMMRCP с HOCTMRCP с BUFG
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT

Сравнение комиссий MRCP и QFLR

MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

MRCP vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.91

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.62

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.17

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

13.59

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.91

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.11

+0.16

Корреляция

Корреляция между MRCP и QFLR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и QFLR

Ни MRCP, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок MRCP и QFLR

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCPQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-13.97%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-7.61%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.77%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-2.61%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.77%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и QFLR

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) составляет 3.51%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что MRCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCPQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.97%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

9.49%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

12.32%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

12.89%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

12.89%

-3.41%