PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCP с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

MRCP и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCP и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCP и PBJA

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.50%14.13%11.42%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

MRCP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с ARLUMRCP с PBAPMRCP с DMARMRCP с HOCTMRCP с IVVMMRCP с BUFG
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий MRCP и PBJA

И MRCP, и PBJA имеют комиссию равную 0.50%.

MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

MRCP vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.88

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.70

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

9.53

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между MRCP и PBJA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и PBJA

Ни MRCP, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRCP и PBJA

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCPPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-8.50%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.16%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.89%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.58%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.10%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и PBJA

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что MRCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCPPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.54%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

3.74%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

8.31%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

6.53%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

6.53%

+2.95%