PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с GOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRCP с GOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) and GOCT (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MRCP returned 18.03% vs 16.05% for GOCT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MRCP charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for GOCT.

Доходность

Сравнение доходности MRCP и GOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у GOCT с доходностью 5.42%.

MRCP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.27%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOCT

1 день
-0.13%
1 месяц
1.91%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.72%
1 год
16.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRCP и GOCT

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		7.27%14.13%11.42%
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		5.42%12.29%5.31%

Correlation

The correlation between MRCP and GOCT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between MRCP and GOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с PBAPMRCP с AAPRMRCP с IVVMMRCP с DMARMRCP с FLJJMRCP с HOCTMRCP с BUFG
Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с APRQGOCT с DDECGOCT с DNOVGOCT с SPYGOCT с APRJGOCT с FDNDGOCT с IVVB

Доходность на риск

MRCP vs. GOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c GOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPGOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.67

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.93

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.54

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.66

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.57

18.29

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. GOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOCT равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и GOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPGOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.67

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.71

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MRCP и GOCT

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, примерно равная максимальной просадке GOCT в -10.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и GOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRCPGOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-10.47%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-4.40%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.13%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.70%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.88%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и GOCT

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что MRCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRCPGOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.79%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

4.72%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

6.05%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.27%

7.45%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

7.45%

+1.82%

Сравнение комиссий MRCP и GOCT

MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GOCT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и GOCT

Ни MRCP, ни GOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MRCP and GOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MRCP has higher volatility (1.36%) compared to GOCT (0.79%). In terms of maximum drawdown, MRCP dropped -10.73% vs GOCT's -10.47%.

On 1-year performance, MRCP leads with 18.03% vs 16.05% for GOCT. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GOCT has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRCP has performed better with a 18.03% return vs 16.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GOCT.

MRCP and GOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for MRCP and 0.85% for GOCT.

MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRCP и GOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор