PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCP с BUFP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

MRCP и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCP и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCP и BUFP

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-1.03%14.13%6.87%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-1.34%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -1.34%.

MRCP

1 день
1.86%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.61%
1 год
13.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с DMARMRCP с ARLUMRCP с HOCTMRCP с IVVMMRCP с FLJJ
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с MOODBUFP с PBAPBUFP с TIP

Сравнение комиссий MRCP и BUFP

И MRCP, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.

MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

MRCP vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.86

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.71

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

9.81

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.02

+0.22

Корреляция

Корреляция между MRCP и BUFP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и BUFP

MRCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок MRCP и BUFP

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCPBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-11.98%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.16%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-2.54%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-1.08%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.42%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и BUFP

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеют волатильность 3.48% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCPBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.41%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

4.99%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.11%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

9.79%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

9.79%

-0.31%