Сравнение MRCP с APRJ
MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MRCP returned 18.03% vs 6.91% for APRJ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRCP charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.
Доходность
Сравнение доходности MRCP и APRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCP показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у APRJ с доходностью 3.18%.
MRCP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRJ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRCP и APRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 7.27% | 14.13% | 11.42% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.18% | 5.71% | 5.08% |
Correlation
The correlation between MRCP and APRJ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between MRCP and APRJ shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCP vs. APRJ — Ранг доходности на риск
MRCP
APRJ
Сравнение MRCP c APRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRCP | APRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 2.20 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 34.55 | -30.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 103.47 | -81.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRCP | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 4.63 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.80 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MRCP и APRJ
Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и APRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCP | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.73% | -4.68% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -0.20% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.12% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.12% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.07% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCP и APRJ
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MRCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCP | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.47% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 1.14% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 1.50% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 3.63% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 3.63% | +5.64% |
Сравнение комиссий MRCP и APRJ
MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCP и APRJ
MRCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRCP and APRJ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRCP has higher volatility (1.36%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, MRCP dropped -10.73% vs APRJ's -4.68%.
On 1-year performance, MRCP leads with 18.03% vs 6.91% for APRJ. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRCP has performed better with a 18.03% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.
APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for MRCP.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for MRCP and 0.79% for APRJ.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRCP и APRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор