PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRBIX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRBIX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MRBIX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRBIX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		-0.26%7.35%1.77%6.45%-14.52%-0.84%8.83%9.96%-1.03%4.15%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, MRBIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции MRBIX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.52% соответственно.

MRBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.94%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.02%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Bond Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MRBIX:
MRBIX с FSRIXMRBIX с WOBDXMRBIX с MIGFXMRBIX с BMSIXMRBIX с LLDYXMRBIX с BNDMRBIX с VGSBX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с TGDVXTGLMX с AMFIX

Сравнение комиссий MRBIX и TGLMX

MRBIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.

TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MRBIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRBIX
Ранг доходности на риск MRBIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRBIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRBIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRBIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRBIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRBIXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.10

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.71

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.02

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRBIX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRBIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRBIX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRBIXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.40

+0.57

Корреляция

Корреляция между MRBIX и TGLMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRBIX и TGLMX

Дивидендная доходность MRBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		3.88%4.21%3.69%3.42%2.39%3.42%3.00%3.06%2.87%2.65%3.02%3.76%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок MRBIX и TGLMX

Максимальная просадка MRBIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRBIX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRBIXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-22.26%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.28%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-22.17%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.25%

-22.26%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-3.63%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.80%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.12%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MRBIX и TGLMX

Текущая волатильность для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) составляет 1.46%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что MRBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRBIXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.77%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.89%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

5.01%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

7.03%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

5.57%

-0.67%