PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRBIX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRBIX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MRBIX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRBIX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		-0.26%7.35%1.77%6.45%-14.52%-0.84%8.83%9.96%-1.03%4.15%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, MRBIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции MRBIX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 2.02% против 15.97% соответственно.

MRBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.94%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.02%

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Bond Fund

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MRBIX:
MRBIX с FSRIXMRBIX с WOBDXMRBIX с MIGFXMRBIX с BMSIXMRBIX с LLDYXMRBIX с BNDMRBIX с VGSBX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с FIKGXMFEKX с VIIIX

Сравнение комиссий MRBIX и MFEKX

MRBIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MFEKX в 0.51%.

MFEKX
MFS Growth R6
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MRBIX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRBIX
Ранг доходности на риск MRBIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRBIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRBIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRBIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRBIX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRBIXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.49

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.86

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.62

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

2.09

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRBIX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRBIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRBIX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRBIXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.49

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.52

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.81

+0.16

Корреляция

Корреляция между MRBIX и MFEKX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRBIX и MFEKX

Дивидендная доходность MRBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		3.88%4.21%3.69%3.42%2.39%3.42%3.00%3.06%2.87%2.65%3.02%3.76%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MRBIX и MFEKX

Максимальная просадка MRBIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRBIX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRBIXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-36.06%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-17.27%

+14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-36.06%

+16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.25%

-36.06%

+16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-14.11%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-5.66%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

5.13%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MRBIX и MFEKX

Текущая волатильность для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) составляет 1.46%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MRBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRBIXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

6.97%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

12.64%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

21.85%

-17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

21.91%

-16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

21.15%

-16.25%