PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MQY с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MQY с MAXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MQY (BlackRock MuniYield Quality Fund) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both funds - MQY is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MQY returned 6.17%/yr vs 7.80%/yr for MAXI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MQY charges 2.07%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.

Доходность

Сравнение доходности MQY и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MQY показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.

MQY

1 день
-0.17%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
2.62%
С начала года
6.07%
1 год
12.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
1.41%

MAXI

1 день
-2.51%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
-41.06%
С начала года
-33.30%
1 год
-64.90%
3 года*
7.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MQY и MAXI

2026 (YTD)2025202420232022
MQY
BlackRock MuniYield Quality Fund		6.07%4.28%-0.06%10.20%6.20%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-33.30%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Correlation

The correlation between MQY and MAXI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield Quality Fund

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с MQY:
MQY с CALIMQY с NZFMQY с MFMMQY с BMNMQY с COTFXMQY с VWAHXMQY с DFABX
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

MQY vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQY
Ранг доходности на риск MQY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQY c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MQYMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-1.01

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-1.75

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.81

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.94

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

-1.34

+6.20

MQY vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQY на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQY и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MQY и MAXI

Максимальная просадка MQY за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQY и MAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MQYMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-69.56%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-69.56%

+61.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-69.56%

+52.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-66.19%

+54.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-20.21%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

48.40%

-45.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MQY и MAXI

Текущая волатильность для BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) составляет 1.80%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что MQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MQYMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

14.74%

-12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

44.80%

-37.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

64.59%

-55.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

63.45%

-51.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.02%

63.45%

-50.43%

Сравнение комиссий MQY и MAXI

MQY берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии MAXI в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQY и MAXI

Дивидендная доходность MQY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности MAXI в 63.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		63.87%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MQY
BlackRock MuniYield Quality Fund		6.02%6.16%6.04%4.46%5.87%4.93%4.21%4.00%5.24%5.67%6.10%6.06%

Часто задаваемые вопросы

MQY and MAXI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (14.74%) compared to MQY (1.80%). In terms of maximum drawdown, MQY dropped -41.67% vs MAXI's -69.56%.

MQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MQY и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор