Сравнение MQY с MAXI
MQY (BlackRock MuniYield Quality Fund) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both funds - MQY is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MQY returned 6.11%/yr vs 12.72%/yr for MAXI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MQY charges 2.07%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности MQY и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQY показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.
MQY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- 1.48%
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQY и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 3.64% | 4.28% | -0.06% | 10.20% | 6.30% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between MQY and MAXI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQY vs. MAXI — Ранг доходности на риск
MQY
MAXI
Сравнение MQY c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQY | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.91 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | -1.42 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQY | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.93 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MQY и MAXI
Максимальная просадка MQY за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQY и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQY | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -67.12% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -67.12% | +58.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -67.12% | +50.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -67.12% | +53.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -18.80% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 42.96% | -40.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQY и MAXI
Текущая волатильность для BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) составляет 2.83%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что MQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQY | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 11.13% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 44.80% | -37.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 65.74% | -56.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 63.80% | -51.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 63.80% | -50.77% |
Сравнение комиссий MQY и MAXI
MQY берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQY и MAXI
Дивидендная доходность MQY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности MAXI в 68.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 6.09% | 6.16% | 6.04% | 4.46% | 5.87% | 4.93% | 4.21% | 4.00% | 5.24% | 5.67% | 6.10% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
MQY and MAXI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to MQY (2.83%). In terms of maximum drawdown, MQY dropped -41.67% vs MAXI's -67.12%.
MQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQY и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор