Сравнение MQQQ с IBID
MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, MQQQ returned 62.78% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. MQQQ charges 1.30%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность 27.22%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.
MQQQ
- 1 день
- -6.32%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 62.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQQQ и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 27.22% | 31.67% | 16.76% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 0.98% |
Correlation
The correlation between MQQQ and IBID is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQQQ vs. IBID — Ранг доходности на риск
MQQQ
IBID
Сравнение MQQQ c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQQQ | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.72 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 7.20 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 29.14 | -20.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и IBID
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQQQ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -1.28% | -40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -0.55% | -24.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -0.55% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -0.22% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 0.13% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и IBID
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQQQ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 0.35% | +17.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 0.86% | +28.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.95% | 1.23% | +34.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.41% | 2.24% | +42.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.41% | 2.24% | +42.17% |
Сравнение комиссий MQQQ и IBID
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и IBID
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.58% | 2.02% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MQQQ and IBID have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQQQ has higher volatility (17.78%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 62.78% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 62.78% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.58% for MQQQ.
MQQQ is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. MQQQ tracks NASDAQ-100 Index (200%), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQQQ и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор