PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPXG.L с UB20.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPXG.L с UB20.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) and UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, MPXG.L returned 3.89%/yr vs 10.59%/yr for UB20.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPXG.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for UB20.L.

Доходность

Сравнение доходности MPXG.L и UB20.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPXG.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у UB20.L с доходностью 8.88%.

MPXG.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-5.06%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.96%
1 год
3.77%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

UB20.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.88%
6 месяцев
9.45%
1 год
16.94%
3 года*
10.59%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPXG.L и UB20.L

2026 (YTD)2025202420232022
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)		2.07%5.53%2.02%-1.23%1.81%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		8.88%12.00%6.98%-0.60%0.83%

Correlation

The correlation between MPXG.L and UB20.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г.

0.61

Over the past year, MPXG.L and UB20.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с MPXG.L:
MPXG.L с AUAD.LMPXG.L с XMID.LMPXG.L с AASG.LMPXG.L с IKOR.LMPXG.L с LAUU.LMPXG.L с CI2G.LMPXG.L с FRXT.L
Часто сравнивают с UB20.L:
UB20.L с EQQQ.LUB20.L с XKS2.LUB20.L с UC44.LUB20.L с FRIN.LUB20.L с ASDV.LUB20.L с HMEF.LUB20.L с IAPD.L

Доходность на риск

MPXG.L vs. UB20.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPXG.L
Ранг доходности на риск MPXG.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPXG.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPXG.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPXG.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPXG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPXG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPXG.L c UB20.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPXG.LUB20.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.62

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
2.42

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.46

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

7.51

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPXG.L vs. UB20.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPXG.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа UB20.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPXG.L и UB20.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPXG.LUB20.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.62

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.68

-0.42

Просадки

Сравнение просадок MPXG.L и UB20.L

Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки UB20.L в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и UB20.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPXG.LUB20.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-30.04%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-7.32%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-17.80%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-3.03%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.59%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.37%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MPXG.L и UB20.L

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) имеют волатильность 3.79% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPXG.LUB20.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.70%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.48%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

11.12%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

15.34%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

18.15%

-3.24%

Сравнение комиссий MPXG.L и UB20.L

MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UB20.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPXG.L и UB20.L

Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности UB20.L в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)		3.17%3.24%3.36%3.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		2.93%3.86%3.26%3.97%3.64%2.60%3.05%4.03%4.36%3.43%4.00%5.16%

Часто задаваемые вопросы

MPXG.L and UB20.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for UB20.L.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for MPXG.L and 0.30% for UB20.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPXG.L и UB20.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор