Сравнение MPXG.L с LGAG.L
MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) and LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from Amundi and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, MPXG.L returned 3.89%/yr vs 10.29%/yr for LGAG.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPXG.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGAG.L.
Доходность
Сравнение доходности MPXG.L и LGAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPXG.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у LGAG.L с доходностью 8.78%.
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGAG.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPXG.L и LGAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
LGAG.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 8.78% | 12.56% | 6.20% | -0.81% | 0.83% |
Correlation
The correlation between MPXG.L and LGAG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.60 |
Over the past year, MPXG.L and LGAG.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPXG.L vs. LGAG.L — Ранг доходности на риск
MPXG.L
LGAG.L
Сравнение MPXG.L c LGAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPXG.L | LGAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.37 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 6.97 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPXG.L | LGAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.55 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.16 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MPXG.L и LGAG.L
Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки LGAG.L в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и LGAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPXG.L | LGAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -35.16% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -7.24% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -24.83% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -3.09% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -10.11% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.47% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPXG.L и LGAG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) имеют волатильность 3.79% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPXG.L | LGAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.98% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 8.63% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 11.11% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 20.57% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 22.27% | -7.36% |
Сравнение комиссий MPXG.L и LGAG.L
MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGAG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPXG.L и LGAG.L
Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как LGAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LGAG.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
MPXG.L and LGAG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MPXG.L.
Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for MPXG.L and 0.10% for LGAG.L.
Подберите оптимальное распределение для MPXG.L и LGAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор