Сравнение MPXG.L с LCAL.L
MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) and LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi - MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while LCAL.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MPXG.L returned 3.89%/yr vs 22.81%/yr for LCAL.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MPXG.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for LCAL.L.
Доходность
Сравнение доходности MPXG.L и LCAL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MPXG.L торгуется в GBp, в то время как LCAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCAL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MPXG.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у LCAL.L с доходностью 30.19%.
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCAL.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 30.19%
- 6 месяцев
- 30.86%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPXG.L и LCAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
LCAL.L Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc | 30.19% | 24.10% | 13.67% | 0.95% | 0.45% |
Correlation
The correlation between MPXG.L and LCAL.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPXG.L vs. LCAL.L — Ранг доходности на риск
MPXG.L
LCAL.L
Сравнение MPXG.L c LCAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPXG.L | LCAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.57 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 5.03 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 17.08 | -15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPXG.L | LCAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 3.16 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MPXG.L и LCAL.L
Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки LCAL.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и LCAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPXG.L | LCAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -33.83% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -11.62% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -17.61% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.72% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -12.58% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.43% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPXG.L и LCAL.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 3.79%, в то время как у Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPXG.L | LCAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 8.53% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 15.65% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 18.54% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 17.73% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 19.02% | -4.11% |
Сравнение комиссий MPXG.L и LCAL.L
MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LCAL.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPXG.L и LCAL.L
Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как LCAL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LCAL.L Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
MPXG.L and LCAL.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCAL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCAL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for MPXG.L.
MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while LCAL.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.15% for MPXG.L and 0.12% for LCAL.L.
Подберите оптимальное распределение для MPXG.L и LCAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор