PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAL.L с IAPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCAL.L с IAPD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L).

LCAL.L и IAPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCAL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. IAPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCAL.L и IAPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCAL.L и IAPD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		4.94%24.10%13.67%0.95%-11.42%-4.08%24.20%14.12%-7.85%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		11.82%22.91%9.51%8.99%11.40%6.82%-11.63%11.98%2.05%
Разные валюты инструментов

LCAL.L торгуется в GBP, в то время как IAPD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCAL.L показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у IAPD.L с доходностью 11.82%.

LCAL.L

1 день
3.41%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.94%
6 месяцев
8.02%
1 год
30.83%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

IAPD.L

1 день
1.58%
1 месяц
-2.68%
С начала года
11.82%
6 месяцев
20.14%
1 год
40.36%
3 года*
18.33%
5 лет*
12.69%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с SPYLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с IDAP.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с FRXT.LLCAL.L с CI2G.LLCAL.L с KRWL.L
Часто сравнивают с IAPD.L:
IAPD.L с 100D.LIAPD.L с JEPQIAPD.L с NOBLIAPD.L с CNDX.LIAPD.L с IJRIAPD.L с VOOIAPD.L с SCHD

Сравнение комиссий LCAL.L и IAPD.L

LCAL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.

IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

LCAL.L vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAL.L c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAL.LIAPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

3.07

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.77

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

4.71

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

19.21

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAL.L vs. IAPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAL.L на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа IAPD.L равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAL.L и IAPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAL.LIAPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.07

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.02

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между LCAL.L и IAPD.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAL.L и IAPD.L

LCAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		4.95%5.67%6.72%7.29%8.34%7.53%4.77%7.26%7.70%6.15%5.60%8.10%

Просадки

Сравнение просадок LCAL.L и IAPD.L

Максимальная просадка LCAL.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -52.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAL.L и IAPD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LCAL.LIAPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-52.66%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.25%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-16.88%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-4.09%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-7.41%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.14%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAL.L и IAPD.L

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что LCAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCAL.LIAPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.07%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

8.34%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

13.14%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

12.44%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

15.55%

+3.23%