PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCAL.L с LAUU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCAL.L и LAUU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCAL.L и LAUU.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
4.94%24.10%13.67%0.95%-11.42%-4.08%24.20%14.12%-7.85%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
6.40%9.00%3.16%6.34%2.97%9.40%8.08%16.74%0.56%
Разные валюты инструментов

LCAL.L торгуется в GBP, в то время как LAUU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LAUU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCAL.L показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у LAUU.L с доходностью 6.40%.


LCAL.L

1 день
3.41%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.94%
6 месяцев
8.02%
1 год
30.83%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.27%
10 лет*

LAUU.L

1 день
2.97%
1 месяц
-5.02%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.71%
1 год
20.24%
3 года*
8.07%
5 лет*
7.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Сравнение комиссий LCAL.L и LAUU.L

LCAL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LAUU.L в 0.40%.


Доходность на риск

LCAL.L vs. LAUU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAL.L c LAUU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCAL.LLAUU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.18

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.61

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.08

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

7.04

+2.17

LCAL.L vs. LAUU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAL.L на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа LAUU.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAL.L и LAUU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCAL.LLAUU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.18

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между LCAL.L и LAUU.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAL.L и LAUU.L

LCAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.


TTM20252024202320222021202020192018
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
2.48%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%

Просадки

Сравнение просадок LCAL.L и LAUU.L

Максимальная просадка LCAL.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки LAUU.L в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAL.L и LAUU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


LCAL.LLAUU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-45.03%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.62%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-25.38%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-7.30%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-7.23%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.39%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAL.L и LAUU.L

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что LCAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAUU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCAL.LLAUU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.59%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.63%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

17.22%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.07%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

20.53%

-1.75%