PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAL.L с IDAP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCAL.L с IDAP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L).

LCAL.L и IDAP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCAL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. IDAP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCAL.L и IDAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCAL.L и IDAP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		4.94%24.10%13.67%0.95%-11.42%-4.08%24.20%14.12%-7.85%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.46%20.45%8.04%7.81%9.70%4.37%-12.05%9.56%0.58%
Разные валюты инструментов

LCAL.L торгуется в GBP, в то время как IDAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDAP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCAL.L показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у IDAP.L с доходностью 12.46%.

LCAL.L

1 день
3.41%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.94%
6 месяцев
8.02%
1 год
30.83%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

IDAP.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.16%
С начала года
12.46%
6 месяцев
20.08%
1 год
38.78%
3 года*
16.59%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с SPYLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с IAPD.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с FRXT.LLCAL.L с CI2G.LLCAL.L с KRWL.L
Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с HYGWIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с VYMI

Сравнение комиссий LCAL.L и IDAP.L

LCAL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDAP.L в 0.59%.

IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

LCAL.L vs. IDAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAL.L c IDAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAL.LIDAP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.77

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.44

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

4.35

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

18.50

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAL.L vs. IDAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAL.L на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа IDAP.L равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAL.L и IDAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAL.LIDAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.77

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.83

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.29

+0.05

Корреляция

Корреляция между LCAL.L и IDAP.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAL.L и IDAP.L

LCAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.72%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%

Просадки

Сравнение просадок LCAL.L и IDAP.L

Максимальная просадка LCAL.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки IDAP.L в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAL.L и IDAP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LCAL.LIDAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-69.37%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.41%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-25.99%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-4.92%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-11.25%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.48%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAL.L и IDAP.L

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что LCAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCAL.LIDAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.60%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

9.28%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

13.98%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

13.16%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

16.17%

+2.61%