Сравнение MPXG.L с APEX.L
MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) and APEX.L (Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi - MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while APEX.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MPXG.L returned 3.89%/yr vs 21.56%/yr for APEX.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MPXG.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for APEX.L.
Доходность
Сравнение доходности MPXG.L и APEX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MPXG.L торгуется в GBp, в то время как APEX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APEX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MPXG.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у APEX.L с доходностью 28.51%.
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APEX.L
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- 28.51%
- 6 месяцев
- 29.96%
- 1 год
- 55.49%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPXG.L и APEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
APEX.L Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc | 28.47% | 22.95% | 13.46% | -0.31% | -0.55% |
Correlation
The correlation between MPXG.L and APEX.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPXG.L vs. APEX.L — Ранг доходности на риск
MPXG.L
APEX.L
Сравнение MPXG.L c APEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPXG.L | APEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.52 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 5.11 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 16.98 | -15.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPXG.L | APEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.95 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MPXG.L и APEX.L
Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки APEX.L в -32.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и APEX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPXG.L | APEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -32.37% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -10.82% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -17.06% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.55% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -15.29% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.26% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPXG.L и APEX.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 3.79%, в то время как у Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPXG.L | APEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 7.89% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 15.93% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 18.72% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 18.51% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 19.22% | -4.31% |
Сравнение комиссий MPXG.L и APEX.L
MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии APEX.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPXG.L и APEX.L
Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как APEX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APEX.L Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
MPXG.L and APEX.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for APEX.L.
MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while APEX.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.15% for MPXG.L and 0.50% for APEX.L.
Подберите оптимальное распределение для MPXG.L и APEX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор