Сравнение MPWR с CRVS
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. MPWR operates in Semiconductors (Technology), while CRVS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 0.06%/yr for CRVS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и CRVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у CRVS с доходностью 54.94%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции CRVS по среднегодовой доходности: 37.94% против 0.06% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
CRVS
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -24.68%
- С начала года
- 54.94%
- 6 месяцев
- 42.53%
- 1 год
- 181.37%
- 3 года*
- 53.32%
- 5 лет*
- 33.63%
- 10 лет*
- 0.06%
Сравнение доходности по годам MPWR и CRVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 54.94% | 43.93% | 203.98% | 107.06% | -64.73% | -32.30% | -34.56% | 48.23% | -64.58% | -27.55% |
Correlation
The correlation between MPWR and CRVS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MPWR:
$77.67B
CRVS:
$1.07B
MPWR:
$13.89
CRVS:
-$0.53
MPWR:
21.12
CRVS:
4.46
MPWR:
$2.96B
CRVS:
$0.00
MPWR:
$1.63B
CRVS:
-$26.00K
MPWR:
$861.78M
CRVS:
-$47.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. CRVS — Ранг доходности на риск
MPWR
CRVS
Сравнение MPWR c CRVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | CRVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 3.23 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 7.03 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и CRVS
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки CRVS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и CRVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -96.97% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -56.43% | +33.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -70.50% | +18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -92.40% | +40.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -96.97% | +45.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -53.25% | +46.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -69.28% | +51.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 25.91% | -17.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и CRVS
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 20.33%, в то время как у Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 23.12% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 111.88% | -74.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 180.64% | -132.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 131.02% | -77.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 111.13% | -63.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и CRVS
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как CRVS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и CRVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Corvus Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPWR and CRVS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVS has higher volatility (23.12%) compared to MPWR (20.33%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs CRVS's -96.97%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и CRVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор