Сравнение CRVS с CMCL
CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. CRVS operates in Biotechnology (Healthcare), while CMCL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, CRVS returned 43.93%/yr vs 11.65%/yr for CMCL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVS и CMCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVS показывает доходность 85.32%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -33.79%.
CRVS
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 21.55%
- 6 месяцев
- 99.86%
- С начала года
- 85.32%
- 1 год
- 235.76%
- 3 года*
- 75.72%
- 5 лет*
- 43.93%
- 10 лет*
- -0.07%
CMCL
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -20.04%
- 6 месяцев
- -35.66%
- С начала года
- -33.79%
- 1 год
- -16.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRVS и CMCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 85.32% | 43.93% | 203.98% | 107.06% | -64.73% | -32.30% | -34.56% | 48.23% | -64.58% | -18.10% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -33.79% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
Correlation
The correlation between CRVS and CMCL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between CRVS and CMCL shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRVS:
$1.20B
CMCL:
$330.64M
CRVS:
-$0.52
CMCL:
$3.13
CRVS:
5.34
CMCL:
1.25
CRVS:
$0.00
CMCL:
$274.16M
CRVS:
-$26.00K
CMCL:
$142.30M
CRVS:
-$47.43M
CMCL:
$137.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVS vs. CMCL — Ранг доходности на риск
CRVS
CMCL
Сравнение CRVS c CMCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRVS | CMCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.01 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | -0.30 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | -0.57 | +8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRVS и CMCL
Максимальная просадка CRVS за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVS и CMCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVS | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -65.77% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.43% | -54.01% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.50% | -54.01% | -16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.40% | -54.01% | -38.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.08% | -53.82% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.07% | -35.90% | -33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.09% | 28.85% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVS и CMCL
Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что CRVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVS | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 12.69% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.47% | 44.20% | +67.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 179.47% | 64.88% | +114.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.15% | 52.75% | +78.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.17% | 54.49% | +56.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVS и CMCL
CRVS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 3.27% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVS и CMCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corvus Pharmaceuticals, Inc. и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRVS and CMCL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVS has higher volatility (14.52%) compared to CMCL (12.69%). In terms of maximum drawdown, CRVS dropped -96.97% vs CMCL's -65.77%.
CRVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVS и CMCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор