PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPSAX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPSAX с SWRSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPSAX (MassMutual Inflation-Protected and Income Fund) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, MPSAX returned 3.46%/yr vs 2.66%/yr for SWRSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MPSAX charges 1.02%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности MPSAX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Inflation-Protected and Income Fund (MPSAX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPSAX показывает доходность 1.70%, а SWRSX немного выше – 1.72%. За последние 10 лет акции MPSAX превзошли акции SWRSX по среднегодовой доходности: 3.46% против 2.66% соответственно.

MPSAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.12%
3 года*
3.26%
5 лет*
2.92%
10 лет*
3.46%

SWRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.28%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPSAX и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPSAX
MassMutual Inflation-Protected and Income Fund		1.70%5.50%-0.02%4.93%-13.72%20.31%10.79%7.67%-1.86%2.86%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.72%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Correlation

The correlation between MPSAX and SWRSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.95

The correlation between MPSAX and SWRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Inflation-Protected and Income Fund

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с MPSAX:
MPSAX с MSTDXMPSAX с MGFAXMPSAX с EIRRXMPSAX с FFNYXMPSAX с DLHYXMPSAX с DFAAXMPSAX с IPBAX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX

Доходность на риск

MPSAX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPSAX
Ранг доходности на риск MPSAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPSAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPSAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPSAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPSAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPSAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPSAX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Inflation-Protected and Income Fund (MPSAX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPSAXSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.61

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.47

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.73

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

8.25

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPSAX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPSAX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRSX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPSAX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPSAXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MPSAX и SWRSX

Максимальная просадка MPSAX за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPSAX и SWRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPSAXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-14.29%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-1.90%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-4.46%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-14.29%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.35%

-14.29%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-0.10%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-3.72%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.63%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MPSAX и SWRSX

MassMutual Inflation-Protected and Income Fund (MPSAX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MPSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPSAXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.86%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.20%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.26%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

6.04%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

5.37%

+3.60%

Сравнение комиссий MPSAX и SWRSX

MPSAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPSAX и SWRSX

Дивидендная доходность MPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности SWRSX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPSAX
MassMutual Inflation-Protected and Income Fund		3.40%3.51%1.44%2.47%3.34%18.54%5.13%1.59%2.68%2.34%2.23%0.61%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.78%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

MPSAX and SWRSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPSAX has higher volatility (1.10%) compared to SWRSX (0.86%). In terms of maximum drawdown, MPSAX dropped -19.35% vs SWRSX's -14.29%.

SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPSAX и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор