Сравнение MPRO с DWAT
MPRO (Monarch ProCap ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - MPRO is a Diversified Portfolio fund tracking the Monarch ProCap Index, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. MPRO is passively managed, while DWAT is actively managed. MPRO charges 1.17%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPRO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPRO и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.59% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов MPRO и DWAT
Секторы
MPRO
DWAT
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Технологии
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
MPRO
DWAT
Здравоохранение
MPRO
DWAT
Технологии
MPRO
DWAT
Потребительский циклический сектор
MPRO
DWAT
Недвижимость
MPRO
DWAT
Финансовые услуги
MPRO
DWAT
Потребительский защитный сектор
MPRO
DWAT
Промышленность
MPRO
DWAT
Сырьевые материалы
MPRO
-
DWAT
Энергетика
MPRO
-
DWAT
Коммунальные услуги
MPRO
-
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPRO vs. DWAT — Ранг доходности на риск
MPRO
DWAT
Сравнение MPRO c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и DWAT
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPRO | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | 0.00% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPRO | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 0.00% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 0.00% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 0.00% | +9.22% |
Сравнение комиссий MPRO и DWAT
MPRO берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и DWAT
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.88% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, MPRO is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPRO is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
MPRO has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for DWAT.
MPRO is categorized as Diversified Portfolio, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Monarch and Arrow Funds. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для MPRO и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор