PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPMCX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPMCX с FMDGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MPMCX (BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MPMCX charges 0.90%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.

Доходность

Сравнение доходности MPMCX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MPMCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMDGX

1 день
0.97%
1 месяц
0.53%
С начала года
3.45%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.73%
3 года*
15.55%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPMCX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		5.08%3.40%49.81%18.30%-18.35%19.07%22.87%5.47%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		3.45%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Correlation

The correlation between MPMCX and FMDGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between MPMCX and FMDGX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MPMCX:
MPMCX с DNLAXMPMCX с DRRIXMPMCX с DTGRXMPMCX с DAGVXMPMCX с DISSXMPMCX с CTIGXMPMCX с NEEGX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Доходность на риск

MPMCX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPMCX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPMCX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPMCXFMDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.04

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.58

—

MPMCX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPMCX и FMDGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPMCXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.59%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.43%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.13%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MPMCX и FMDGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPMCXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.10%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.30%

—

Сравнение комиссий MPMCX и FMDGX

MPMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPMCX и FMDGX

Дивидендная доходность MPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 531.29%, что больше доходности FMDGX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.79%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		531.29%558.31%53.86%15.92%13.31%13.10%7.73%3.36%8.53%4.69%1.71%4.78%

Часто задаваемые вопросы

MPMCX and FMDGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPMCX и FMDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор