Сравнение MPLX с ENB-PP.TO
MPLX (MPLX LP) and ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MPLX returned 15.85%/yr vs 10.54%/yr for ENB-PP.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и ENB-PP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MPLX торгуется в USD, в то время как ENB-PP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB-PP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у ENB-PP.TO с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции ENB-PP.TO по среднегодовой доходности: 15.85% против 10.54% соответственно.
MPLX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 15.85%
ENB-PP.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам MPLX и ENB-PP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 10.77% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 7.63% | 24.97% | 20.28% | 17.54% | -22.53% | 44.86% | -1.66% | 11.22% | -22.43% | 28.12% |
Correlation
The correlation between MPLX and ENB-PP.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.14 |
The correlation between MPLX and ENB-PP.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLX vs. ENB-PP.TO — Ранг доходности на риск
MPLX
ENB-PP.TO
Сравнение MPLX c ENB-PP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPLX | ENB-PP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.82 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 14.65 | -8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPLX и ENB-PP.TO
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки ENB-PP.TO в -64.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и ENB-PP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLX | ENB-PP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -64.12% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -4.70% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -10.26% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -33.10% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | -57.82% | -17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.81% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.94% | -21.31% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.54% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и ENB-PP.TO
MPLX LP (MPLX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что MPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB-PP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLX | ENB-PP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 1.87% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 5.85% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 8.81% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 14.48% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 19.01% | +11.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и ENB-PP.TO
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности ENB-PP.TO в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 6.15% | 6.55% | 6.81% | 6.54% | 5.26% | 4.14% | 7.62% | 6.60% | 6.15% | 4.92% | 5.59% | 5.93% |
MPLX MPLX LP | 7.36% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и ENB-PP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPLX and ENB-PP.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MPLX и ENB-PP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор