Сравнение MPLIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis International Index Fund (MPLIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
MPLIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MPLIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPLIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLIX Praxis International Index Fund | 0.93% | 29.51% | 6.86% | 15.07% | -16.16% | 7.84% | 13.19% | 20.43% | -14.51% | 25.67% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MPLIX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции MPLIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.87% соответственно.
MPLIX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 8.59%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPLIX и GTMIX
MPLIX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
MPLIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
MPLIX
GTMIX
Сравнение MPLIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis International Index Fund (MPLIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPLIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.67 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 3.40 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.54 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 16.76 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPLIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.67 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MPLIX и GTMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLIX и GTMIX
Дивидендная доходность MPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLIX Praxis International Index Fund | 3.29% | 3.32% | 2.97% | 3.26% | 2.09% | 2.49% | 1.48% | 2.37% | 2.49% | 1.71% | 1.93% | 2.05% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок MPLIX и GTMIX
Максимальная просадка MPLIX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPLIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.25% | -58.31% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.24% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -28.81% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -40.32% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -4.51% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -12.75% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.38% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLIX и GTMIX
Praxis International Index Fund (MPLIX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPLIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.97% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 9.56% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 15.56% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 14.91% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.06% | +0.30% |