Сравнение MPL с XDSQ
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MPL charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности MPL и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -45.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 4.23%
- С начала года
- 3.81%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам MPL и XDSQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -54.76% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 1.36% |
Correlation
The correlation between MPL and XDSQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
MPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDSQ
Сравнение MPL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPL | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPL и XDSQ
Максимальная просадка MPL за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -26.06% | -37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -0.55% | -62.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -4.85% | -33.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.38% | 10.58% | +116.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.38% | 15.25% | +112.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.38% | 14.93% | +112.45% |
Сравнение комиссий MPL и XDSQ
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и XDSQ
Ни MPL, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MPL and XDSQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
MPL and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 0.79% for XDSQ.
Подберите оптимальное распределение для MPL и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор