Сравнение MPL с MUU
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPL charges 1.31%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности MPL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- -19.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.65%
- 1 месяц
- 59.48%
- С начала года
- 558.99%
- 6 месяцев
- 826.13%
- 1 год
- 3,553.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPL и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -24.56% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -10.63% |
Correlation
The correlation between MPL and MUU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. MUU — Ранг доходности на риск
MPL
MUU
Сравнение MPL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 4.68 | -5.26 |
Просадки
Сравнение просадок MPL и MUU
Максимальная просадка MPL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -75.07% | +41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -37.90% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -23.45% | +13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.07% | 135.81% | +46.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.07% | 135.74% | +46.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.07% | 135.74% | +46.33% |
Сравнение комиссий MPL и MUU
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и MUU
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.73% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and MUU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
MUU has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for MPL.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для MPL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор