PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPITX с DAGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPITX с DAGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Fund (MPITX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX).

MPITX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MPITX и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Fund (MPITX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPITX и DAGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPITX
BNY Mellon International Fund		3.29%31.06%1.61%17.01%-15.66%9.01%7.19%22.28%-16.66%27.96%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.23%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%

Доходность по периодам

С начала года, MPITX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у DAGVX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции MPITX уступали акциям DAGVX по среднегодовой доходности: 8.05% против 12.72% соответственно.

MPITX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.63%
С начала года
3.29%
6 месяцев
8.26%
1 год
25.37%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.05%

DAGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.96%
С начала года
2.23%
6 месяцев
7.27%
1 год
18.00%
3 года*
15.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Часто сравнивают с MPITX:
MPITX с VXUSMPITX с DBMYXMPITX с DNLAXMPITX с DRRIXMPITX с DTGRXMPITX с DRGVXMPITX с DISSX
Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с VTVDAGVX с NPRTXDAGVX с DQEIX

Сравнение комиссий MPITX и DAGVX

MPITX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DAGVX в 0.93%.

MPITX
BNY Mellon International Fund
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund

Доходность на риск

MPITX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPITX
Ранг доходности на риск MPITX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPITX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPITX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPITX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPITX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPITX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPITX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Fund (MPITX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPITXDAGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.06

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.52

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.54

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

6.79

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPITX vs. DAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPITX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа DAGVX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPITX и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPITXDAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.80

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между MPITX и DAGVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPITX и DAGVX

Дивидендная доходность MPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DAGVX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPITX
BNY Mellon International Fund		2.33%2.41%3.35%3.81%4.62%1.61%2.19%2.52%2.24%1.50%2.05%1.40%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.54%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%

Просадки

Сравнение просадок MPITX и DAGVX

Максимальная просадка MPITX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPITX и DAGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPITXDAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-55.04%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.23%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-16.96%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.52%

-42.62%

+5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-4.66%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-7.69%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.77%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MPITX и DAGVX

BNY Mellon International Fund (MPITX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что MPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPITXDAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.71%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

9.12%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

16.89%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.58%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.82%

-1.91%