PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPITX с DRRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPITX с DRRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPITX (BNY Mellon International Fund) and DRRIX (BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I) are both mutual funds - MPITX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BNY Mellon, while DRRIX is a Tactical Allocation fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, MPITX returned 8.15%/yr vs 5.10%/yr for DRRIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPITX charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for DRRIX.

Доходность

Сравнение доходности MPITX и DRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Fund (MPITX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPITX показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у DRRIX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции MPITX превзошли акции DRRIX по среднегодовой доходности: 8.15% против 5.10% соответственно.

MPITX

1 день
0.53%
1 месяц
2.60%
С начала года
9.42%
6 месяцев
11.51%
1 год
22.65%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.15%

DRRIX

1 день
0.51%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.42%
1 год
18.64%
3 года*
10.20%
5 лет*
4.42%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPITX и DRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPITX
BNY Mellon International Fund		9.42%31.06%1.61%17.01%-15.66%9.01%7.19%22.28%-16.66%27.96%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		7.29%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%

Correlation

The correlation between MPITX and DRRIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г.

0.67

The correlation between MPITX and DRRIX shifts across timeframes, from 0.64 (10 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Fund

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Часто сравнивают с MPITX:
MPITX с DBMYXMPITX с DTGRXMPITX с FAOCXMPITX с DRGVXMPITX с DSPIXMPITX с DNLAXMPITX с VXUS
Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с DRMBXDRRIX с DNLDXDRRIX с PSNYXDRRIX с DRTHXDRRIX с MPBFX

Доходность на риск

MPITX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPITX
Ранг доходности на риск MPITX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPITX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPITX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPITX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPITX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPITX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPITX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Fund (MPITX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPITXDRRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.62

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.53

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

4.06

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

14.96

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPITX vs. DRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPITX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DRRIX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPITX и DRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPITXDRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.62

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.78

-0.48

Просадки

Сравнение просадок MPITX и DRRIX

Максимальная просадка MPITX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPITX и DRRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPITXDRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-15.92%

-42.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-4.64%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-10.55%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-14.29%

-17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.52%

-15.92%

-21.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

0.00%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-2.89%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.26%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MPITX и DRRIX

BNY Mellon International Fund (MPITX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPITXDRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

1.47%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

5.66%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

7.20%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

6.88%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

6.70%

+10.28%

Сравнение комиссий MPITX и DRRIX

MPITX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DRRIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPITX и DRRIX

Дивидендная доходность MPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности DRRIX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.65%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%
MPITX
BNY Mellon International Fund		2.20%2.41%3.35%3.81%4.62%1.61%2.19%2.52%2.24%1.50%2.05%1.40%

Часто задаваемые вопросы

MPITX and DRRIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPITX has higher volatility (4.49%) compared to DRRIX (1.47%). In terms of maximum drawdown, MPITX dropped -58.61% vs DRRIX's -15.92%.

DRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPITX и DRRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор