PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPITX с DRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPITX с DRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Fund (MPITX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX).

MPITX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MPITX и DRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Fund (MPITX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPITX и DRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPITX
BNY Mellon International Fund		3.29%31.06%1.61%17.01%-15.66%9.01%7.19%22.28%-16.66%27.96%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, MPITX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у DRRIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции MPITX превзошли акции DRRIX по среднегодовой доходности: 8.05% против 4.85% соответственно.

MPITX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.63%
С начала года
3.29%
6 месяцев
8.26%
1 год
25.37%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.05%

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Fund

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Часто сравнивают с MPITX:
MPITX с VXUSMPITX с DNLAXMPITX с DSPIXMPITX с DTGRXMPITX с EPDIXMPITX с FSGEXMPITX с FSOSX
Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с DLQAXDRRIX с PGROXDRRIX с PSNYXDRRIX с DSPIXDRRIX с MPBFXDRRIX с DAGVX

Сравнение комиссий MPITX и DRRIX

MPITX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DRRIX в 0.95%.

MPITX
BNY Mellon International Fund
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Доходность на риск

MPITX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPITX
Ранг доходности на риск MPITX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPITX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPITX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPITX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPITX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPITX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPITX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Fund (MPITX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPITXDRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.67

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.04

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.81

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

7.59

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPITX vs. DRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPITX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRRIX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPITX и DRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPITXDRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.74

-0.45

Корреляция

Корреляция между MPITX и DRRIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPITX и DRRIX

Дивидендная доходность MPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DRRIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPITX
BNY Mellon International Fund		2.33%2.41%3.35%3.81%4.62%1.61%2.19%2.52%2.24%1.50%2.05%1.40%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%

Просадки

Сравнение просадок MPITX и DRRIX

Максимальная просадка MPITX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPITX и DRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPITXDRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-15.92%

-42.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-7.87%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-14.29%

-17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.52%

-15.92%

-21.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-3.51%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-2.91%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.88%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MPITX и DRRIX

BNY Mellon International Fund (MPITX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что MPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPITXDRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

3.34%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

6.12%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

8.77%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

6.89%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

6.68%

+10.23%