PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPIEX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPIEX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

MPIEX управляется Mondrian. Фонд был запущен 3 февр. 1992 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MPIEX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPIEX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		2.19%36.49%-0.35%19.83%-10.74%10.75%-4.29%17.95%-11.71%21.43%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, MPIEX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции MPIEX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.62% против 9.04% соответственно.

MPIEX

1 день
2.49%
1 месяц
-4.37%
С начала года
2.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
25.14%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.84%
10 лет*
7.62%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian International Value Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с MPIEX:
MPIEX с HDEFMPIEX с ACWIMPIEX с VWOMPIEX с VWILXMPIEX с FSGEXMPIEX с MPGVXMPIEX с FINVX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с FSPSXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий MPIEX и PPYPX

MPIEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

MPIEX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPIEX
Ранг доходности на риск MPIEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPIEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPIEX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPIEXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.24

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.85

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.83

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

13.07

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPIEX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPIEX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPIEX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPIEXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.24

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между MPIEX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPIEX и PPYPX

Дивидендная доходность MPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		10.41%10.64%3.35%3.70%2.97%3.31%2.35%6.09%6.35%3.04%2.30%2.78%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPIEX и PPYPX

Максимальная просадка MPIEX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPIEX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPIEXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-42.48%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-10.21%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-35.65%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-42.48%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.08%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-10.28%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.43%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MPIEX и PPYPX

Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPIEXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.49%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.15%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

15.41%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

19.61%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

19.08%

-3.01%