PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPIEX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPIEX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

MPIEX управляется Mondrian. Фонд был запущен 3 февр. 1992 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MPIEX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPIEX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		-0.29%36.49%-0.35%19.83%-10.74%10.75%-4.29%17.95%-11.71%21.61%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, MPIEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

MPIEX

1 день
0.82%
1 месяц
-8.52%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.58%
1 год
21.87%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.59%
10 лет*
7.35%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian International Value Equity Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с MPIEX:
MPIEX с HDEFMPIEX с ACWIMPIEX с VWOMPIEX с VWILXMPIEX с MPGVXMPIEX с FSGEXMPIEX с FINVX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий MPIEX и GSIMX

MPIEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund

Доходность на риск

MPIEX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPIEX
Ранг доходности на риск MPIEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPIEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPIEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPIEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPIEX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPIEXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.69

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.81

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

7.41

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPIEX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPIEX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPIEX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPIEXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.81

-0.41

Корреляция

Корреляция между MPIEX и GSIMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPIEX и GSIMX

Дивидендная доходность MPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		10.67%10.64%3.35%3.70%2.97%3.31%2.35%6.09%6.35%3.04%2.30%2.78%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPIEX и GSIMX

Максимальная просадка MPIEX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPIEX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPIEXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-28.84%

-31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-8.75%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-25.37%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-6.12%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-4.85%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.15%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MPIEX и GSIMX

Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPIEXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.78%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.35%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

12.47%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

14.42%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.77%

+0.29%