PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPGVX с LVAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPGVX с LVAFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MPGVX (Mondrian Global Equity Value Fund) and LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MPGVX returned 8.26%/yr vs 7.80%/yr for LVAFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MPGVX charges 0.74%/yr vs 1.00%/yr for LVAFX.

Доходность

Сравнение доходности MPGVX и LVAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPGVX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у LVAFX с доходностью 9.65%.

MPGVX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.42%
С начала года
2.72%
6 месяцев
2.39%
1 год
15.83%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—

LVAFX

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.01%
1 год
21.70%
3 года*
13.06%
5 лет*
7.80%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPGVX и LVAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		2.72%28.63%2.87%22.43%-9.49%10.90%18.10%
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.65%22.33%0.10%9.81%-4.04%17.36%12.58%

Correlation

The correlation between MPGVX and LVAFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.86

The correlation between MPGVX and LVAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian Global Equity Value Fund

LSV Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MPGVX:
MPGVX с MGIFXMPGVX с FMIEXMPGVX с GCCHXMPGVX с CAEIXMPGVX с CSUAXMPGVX с ARTHXMPGVX с GLIFX
Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с GLIFXLVAFX с SGMAXLVAFX с SGIIXLVAFX с VGPMXLVAFX с ASFYXLVAFX с FGIAX

Доходность на риск

MPGVX vs. LVAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPGVX
Ранг доходности на риск MPGVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPGVX c LVAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPGVXLVAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.40

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.50

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.63

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

13.29

-7.82

MPGVX vs. LVAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPGVX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа LVAFX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGVX и LVAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPGVX и LVAFX

Максимальная просадка MPGVX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки LVAFX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGVX и LVAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPGVXLVAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-33.69%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-5.76%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-17.52%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-18.34%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-3.76%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.73%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.57%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MPGVX и LVAFX

Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что MPGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPGVXLVAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.63%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

6.48%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

8.74%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

13.24%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

13.54%

-0.05%

Сравнение комиссий MPGVX и LVAFX

MPGVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии LVAFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGVX и LVAFX

Дивидендная доходность MPGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности LVAFX в 9.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.28%10.17%2.71%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		8.16%8.38%1.53%1.80%2.53%1.54%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPGVX and LVAFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPGVX has higher volatility (3.90%) compared to LVAFX (2.63%). In terms of maximum drawdown, MPGVX dropped -22.83% vs LVAFX's -33.69%.

LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPGVX и LVAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор