Сравнение MPFRY с AFL
MPFRY (Mapfre SA ADR) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MPFRY in Insurance - Diversified, AFL in Insurance - Life. Over the past 10 years, MPFRY returned 16.48%/yr vs 15.45%/yr for AFL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPFRY и AFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPFRY показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у AFL с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции MPFRY превзошли акции AFL по среднегодовой доходности: 16.48% против 15.45% соответственно.
MPFRY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- 13.17%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 25.90%
- 10 лет*
- 16.48%
AFL
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение доходности по годам MPFRY и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPFRY Mapfre SA ADR | 13.17% | 87.16% | 23.10% | 25.29% | 1.27% | 7.26% | -22.27% | 6.23% | -2.87% | 19.56% |
AFL Aflac Incorporated | 10.77% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
Correlation
The correlation between MPFRY and AFL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.02 |
The correlation between MPFRY and AFL shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPFRY:
$7.68B
AFL:
$61.53B
MPFRY:
€31.61B
AFL:
$18.22B
MPFRY:
€31.61B
AFL:
$8.70B
MPFRY:
€0.00
AFL:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPFRY vs. AFL — Ранг доходности на риск
MPFRY
AFL
Сравнение MPFRY c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mapfre SA ADR (MPFRY) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPFRY | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.12 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 5.43 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPFRY и AFL
Максимальная просадка MPFRY за все время составила -87.32%, что больше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPFRY и AFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPFRY | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.32% | -82.71% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | -9.11% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -13.56% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -19.86% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -54.89% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.76% | 0.00% | -36.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.29% | -11.64% | -46.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 3.56% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPFRY и AFL
Mapfre SA ADR (MPFRY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что MPFRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPFRY | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 6.19% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.51% | 12.69% | +19.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.62% | 17.34% | +30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 20.90% | +25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.33% | 25.72% | +18.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPFRY и AFL
Дивидендная доходность MPFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности AFL в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 1.97% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
MPFRY Mapfre SA ADR | 4.19% | 4.19% | 6.62% | 7.11% | 8.00% | 6.72% | 6.37% | 4.88% | 5.49% | 7.43% | 6.33% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPFRY и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mapfre SA ADR и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPFRY and AFL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPFRY has higher volatility (14.72%) compared to AFL (6.19%). In terms of maximum drawdown, MPFRY dropped -87.32% vs AFL's -82.71%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPFRY и AFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор