PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPFRY с AFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPFRY с AFL

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mapfre SA ADR (MPFRY) и Aflac Incorporated (AFL).

Доходность

Сравнение доходности MPFRY и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mapfre SA ADR (MPFRY) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPFRY и AFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPFRY
Mapfre SA ADR		-3.97%87.16%23.10%25.29%1.27%7.26%-22.27%6.23%-2.87%19.56%
AFL
Aflac Incorporated		0.72%8.94%28.08%17.36%26.41%34.55%-13.60%18.55%6.20%29.02%

Фундаментальные показатели

EPS

MPFRY:

$0.72

AFL:

$6.83

Коэффициент P/E

MPFRY:

12.13

AFL:

16.19

Коэффициент PEG

MPFRY:

0.56

AFL:

4.19

Коэффициент P/S

MPFRY:

0.42

AFL:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

MPFRY:

$31.61B

AFL:

$17.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPFRY:

$31.61B

AFL:

$6.71B

EBITDA (12 мес.)

MPFRY:

$0.00

AFL:

$5.53B

Доходность по периодам

С начала года, MPFRY показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции MPFRY уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 14.17% против 15.93% соответственно.

MPFRY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-8.09%
1 год
58.06%
3 года*
36.43%
5 лет*
23.75%
10 лет*
14.17%

AFL

1 день
0.77%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.72%
6 месяцев
-0.60%
1 год
1.01%
3 года*
22.19%
5 лет*
19.23%
10 лет*
15.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mapfre SA ADR

Aflac Incorporated

Часто сравнивают с MPFRY:
MPFRY с IBM
Часто сравнивают с AFL:
AFL с UNMAFL с PGRAFL с METAFL с AOSAFL с ALLAFL с VOOAFL с SCHD

Доходность на риск

MPFRY vs. AFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPFRY
Ранг доходности на риск MPFRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPFRY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPFRY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPFRY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPFRY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPFRY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AFL
Ранг доходности на риск AFL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPFRY c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mapfre SA ADR (MPFRY) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPFRYAFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.03

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.18

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.02

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

0.03

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

0.07

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPFRY vs. AFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPFRY на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа AFL равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPFRY и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPFRYAFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.03

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.48

-0.42

Корреляция

Корреляция между MPFRY и AFL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPFRY и AFL

Дивидендная доходность MPFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности AFL в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPFRY
Mapfre SA ADR		4.32%4.19%6.62%7.11%8.00%6.72%6.37%4.88%5.49%7.43%6.33%4.42%
AFL
Aflac Incorporated		2.13%2.10%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%

Просадки

Сравнение просадок MPFRY и AFL

Максимальная просадка MPFRY за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPFRY и AFL.

Загрузка...

Показатели просадок

MPFRYAFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.13%

-82.71%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-9.63%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-19.86%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

-54.89%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.01%

-5.45%

-48.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.57%

-11.70%

-49.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

5.61%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MPFRY и AFL

Mapfre SA ADR (MPFRY) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что MPFRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPFRYAFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

4.35%

+11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.09%

11.78%

+23.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.56%

20.39%

+27.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

20.85%

+24.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.83%

25.69%

+19.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPFRY и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mapfre SA ADR и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.14B
4.90B
(MPFRY) Общая выручка
(AFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию