PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPBLX с DSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPBLX с DSPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MPBLX (BNY Mellon Asset Allocation Fund) and DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) are both mutual funds - MPBLX is a Diversified Portfolio fund managed by BNY Mellon, while DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MPBLX returned 9.00%/yr vs 14.99%/yr for DSPIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MPBLX charges 0.41%/yr vs 0.20%/yr for DSPIX.

Доходность

Сравнение доходности MPBLX и DSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Asset Allocation Fund (MPBLX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPBLX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у DSPIX с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции MPBLX уступали акциям DSPIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 14.99% соответственно.

MPBLX

1 день
0.32%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.01%
1 год
20.13%
3 года*
14.63%
5 лет*
7.32%
10 лет*
9.00%

DSPIX

1 день
0.42%
1 месяц
3.08%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.10%
1 год
29.19%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPBLX и DSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPBLX
BNY Mellon Asset Allocation Fund		7.93%14.74%12.71%14.08%-15.76%16.03%12.29%20.23%-6.99%17.13%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		11.27%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%

Correlation

The correlation between MPBLX and DSPIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.96

The correlation between MPBLX and DSPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Asset Allocation Fund

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Часто сравнивают с MPBLX:
MPBLX с QBDSXMPBLX с DAGVXMPBLX с BLNDXMPBLX с BWBIXMPBLX с DRGVXMPBLX с DRRIXMPBLX с FIQDX
Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с PRNHXDSPIX с VTIDSPIX с PRGFXDSPIX с BTC-USD

Доходность на риск

MPBLX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPBLX
Ранг доходности на риск MPBLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPBLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPBLX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Asset Allocation Fund (MPBLX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPBLXDSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.41

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.28

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.21

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

14.98

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPBLX vs. DSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPBLX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSPIX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPBLX и DSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPBLXDSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MPBLX и DSPIX

Максимальная просадка MPBLX за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPBLX и DSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPBLXDSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-55.32%

+20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.92%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-18.81%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-24.62%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.82%

-33.79%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.32%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-9.28%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.91%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MPBLX и DSPIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Asset Allocation Fund (MPBLX) составляет 2.70%, в то время как у BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что MPBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPBLXDSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.88%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

9.01%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.32%

11.90%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

16.93%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

18.03%

-5.84%

Сравнение комиссий MPBLX и DSPIX

MPBLX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPBLX и DSPIX

Дивидендная доходность MPBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности DSPIX в 30.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		30.41%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%
MPBLX
BNY Mellon Asset Allocation Fund		5.86%6.32%4.50%1.59%11.58%6.64%1.59%7.43%6.78%4.52%2.70%7.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MPBLX and DSPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSPIX has higher volatility (2.88%) compared to MPBLX (2.70%). In terms of maximum drawdown, MPBLX dropped -34.80% vs DSPIX's -55.32%.

DSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPBLX и DSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор