- ISIN
- US05569M6571
- Эмитент
- BNY Mellon
- Дата выпуска
- 1 окт. 2000 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MPBLX
BNY Mellon Asset Allocation Fund (MPBLX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции MPBLX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MPBLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,410.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BNY Mellon Asset Allocation Fund (MPBLX) показал доход в 9.67% с начала года и 17.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPBLX составила 8.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
BNY Mellon Asset Allocation Fund
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.97%
- Всё время*
- 6.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MPBLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MPBLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | 1.03% | -5.18% | 6.75% | 3.11% | 0.21% | -0.64% | 2.19% | 9.67% | ||||
| 2025 | 2.62% | -0.92% | -3.63% | 0.17% | 4.50% | 3.67% | 0.94% | 2.19% | 2.55% | 1.42% | 0.44% | 0.14% | 14.74% |
| 2024 | 0.32% | 3.14% | 2.52% | -3.59% | 3.43% | 1.72% | 1.68% | 2.03% | 1.77% | -1.61% | 4.09% | -3.12% | 12.71% |
| 2023 | 5.36% | -2.47% | 1.51% | 0.79% | -1.00% | 4.20% | 2.37% | -1.65% | -3.77% | -2.47% | 6.87% | 4.16% | 14.08% |
| 2022 | -4.42% | -1.64% | 0.99% | -6.96% | 0.23% | -5.99% | 6.05% | -3.07% | -7.15% | 4.82% | 4.70% | -3.38% | -15.76% |
| 2021 | -0.02% | 2.50% | 1.66% | 3.68% | 0.62% | 1.56% | 0.87% | 2.07% | -3.52% | 4.46% | -1.43% | 2.78% | 16.03% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Asset Allocation Fund has an annualized alpha of 1.96%, beta of 0.58, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2000.
- This fund participated in 67.10% of S&P 500 Index downside but only 66.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.96%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 66.52%
- Участие в снижении
- 67.10%
Комиссия
Комиссия MPBLX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPBLX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 55% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Asset Allocation Fund (MPBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPBLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.50 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 10.58 | -1.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.92 | $0.61 | $0.20 | $1.29 | $0.98 | $0.22 | $0.91 | $0.75 | $0.57 | $0.30 | $0.77 |
Дивидендный доход | 5.66% | 6.32% | 4.50% | 1.59% | 11.58% | 6.64% | 1.59% | 7.43% | 6.78% | 4.52% | 2.70% | 7.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.77 | $0.92 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.44 | $0.61 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $1.18 | $1.29 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.87 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNY Mellon Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 34.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.80%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 4dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-26.82%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.30%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.28%окт. 2002 г. | 2y 6d | 1y 2mo | 3y 2moокт. 2000 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-16.75%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| MPBLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -56.78% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -9.10% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -18.90% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -25.43% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.82% | -33.92% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -10.69% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.14% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MPBLX
Добавьте BNY Mellon Asset Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MPBLX