PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BNY Mellon Asset Allocation Fund (MPBLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BNY Mellon Asset Allocation Fund (MPBLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US05569M6571

Эмитент

BNY Mellon

Дата выпуска

1 окт. 2000 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MPBLX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Asset Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BNY Mellon Asset Allocation Fund (MPBLX) показал доход в 2.46% с начала года и 9.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPBLX составила 6.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MPBLX

С начала года

2.46%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-0.16%

1 год

9.81%

3 года

8.19%

5 лет

9.05%

10 лет

6.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPBLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.62%-0.92%-3.63%0.17%4.40%2.46%
20240.32%3.14%2.51%-3.59%3.43%1.72%1.68%2.03%1.77%-1.61%4.09%-2.56%13.37%
20235.36%-2.47%1.51%0.78%-1.00%4.20%2.37%-1.65%-3.77%-2.46%6.87%4.64%14.60%
2022-4.42%-1.64%0.99%-6.96%0.23%-5.99%6.05%-3.07%-7.15%4.82%4.70%-3.38%-15.76%
2021-0.02%2.50%1.66%3.68%0.62%1.56%0.87%2.07%-3.52%4.39%-1.36%2.78%16.03%
2020-0.33%-5.32%-11.46%8.87%4.14%2.26%4.65%4.12%-2.48%-0.08%7.84%1.25%12.29%
20196.12%2.34%0.93%2.66%-4.12%4.65%0.65%-1.01%0.73%1.78%1.93%2.25%20.23%
20183.73%-2.98%-0.79%0.00%1.56%-0.24%1.90%1.95%-0.38%-7.40%1.76%-5.71%-6.99%
20171.76%2.45%0.34%1.03%1.13%0.68%1.92%0.34%1.71%1.61%1.98%0.99%17.13%
2016-3.75%-0.75%5.00%0.46%1.04%-0.33%2.84%0.11%0.10%-1.77%1.82%1.40%6.05%
2015-0.67%3.83%-0.48%0.68%0.60%-1.61%0.68%-5.00%-2.15%4.64%0.28%-2.06%-1.62%
2014-2.68%3.28%0.49%0.23%1.74%1.72%-1.36%2.72%-2.46%1.80%1.22%-0.76%5.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MPBLX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MPBLX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPBLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Asset Allocation Fund (MPBLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BNY Mellon Asset Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.67$0.69$0.26$1.29$0.98$0.52$0.91$0.75$0.57$0.31$0.77$0.76

Дивидендный доход

4.83%5.09%2.05%11.58%6.63%3.82%7.42%6.79%4.52%2.71%7.02%6.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.05
2024$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.52$0.69
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.11$0.26
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$1.18$1.29
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.87$0.98
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.40$0.52
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.79$0.91
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.62$0.75
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.45$0.57
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18$0.31
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.63$0.77
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.65$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BNY Mellon Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 40.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка BNY Mellon Asset Allocation Fund составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.93%18 дек. 2006 г.5569 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1517
-26.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-23.81%8 нояб. 2000 г.4779 окт. 2002 г.5214 нояб. 2004 г.998
-21.3%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.584
-15.21%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.209
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...