PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPBAX с LFMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPBAX с LFMIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MPBAX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio) and LFMIX (LoCorr Macro Strategies Fund Class I) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, MPBAX returned 7.44%/yr vs 4.07%/yr for LFMIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MPBAX charges 0.72%/yr vs 1.88%/yr for LFMIX.

Доходность

Сравнение доходности MPBAX и LFMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPBAX показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции MPBAX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 4.07% соответственно.

MPBAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.92%
1 год
17.83%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.18%
10 лет*
7.44%

LFMIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.35%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.87%
1 год
14.61%
3 года*
5.13%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPBAX и LFMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPBAX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio		7.39%17.66%7.48%14.29%-16.71%8.62%11.53%18.05%-6.31%16.67%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		9.38%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%-5.11%2.99%

Correlation

The correlation between MPBAX and LFMIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

0.11

The correlation between MPBAX and LFMIX shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Часто сравнивают с MPBAX:
MPBAX с GGSIXMPBAX с WMRIXMPBAX с CPOAXMPBAX с MPEGXMPBAX с CGOMPBAX с JNSMXMPBAX с GIMFX
Часто сравнивают с LFMIX:
LFMIX с CIBFXLFMIX с TZINXLFMIX с FESGXLFMIX с SGHIXLFMIX с TRXAXLFMIX с FFAAXLFMIX с IGA

Доходность на риск

MPBAX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPBAX
Ранг доходности на риск MPBAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPBAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPBAX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPBAXLFMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.58

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.83

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

5.59

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

17.80

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPBAX vs. LFMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPBAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFMIX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPBAX и LFMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPBAXLFMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MPBAX и LFMIX

Максимальная просадка MPBAX за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPBAX и LFMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPBAXLFMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-22.68%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-2.60%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-8.88%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-12.26%

-12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.45%

-12.26%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.28%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-6.77%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.81%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MPBAX и LFMIX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что MPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPBAXLFMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.38%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

4.34%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

5.62%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

7.20%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

7.61%

+3.02%

Сравнение комиссий MPBAX и LFMIX

MPBAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPBAX и LFMIX

Дивидендная доходность MPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности LFMIX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		2.87%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%
MPBAX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio		6.31%6.77%2.70%0.00%0.61%7.91%1.32%1.74%14.65%6.52%1.15%0.11%

Часто задаваемые вопросы

MPBAX and LFMIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPBAX has higher volatility (2.70%) compared to LFMIX (1.38%). In terms of maximum drawdown, MPBAX dropped -39.46% vs LFMIX's -22.68%.

LFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPBAX и LFMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор