PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с HRIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOWIX с HRIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOWIX (Moerus Worldwide Value Fund) and HRIOX (Hood River International Opportunity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, MOWIX returned 27.49%/yr vs 40.93%/yr for HRIOX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOWIX charges 1.40%/yr vs 1.50%/yr for HRIOX.

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и HRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOWIX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у HRIOX с доходностью 43.66%.

MOWIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-1.28%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.14%
1 год
33.40%
3 года*
27.49%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

HRIOX

1 день
-1.43%
1 месяц
5.32%
С начала года
43.66%
6 месяцев
44.07%
1 год
89.38%
3 года*
40.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOWIX и HRIOX

2026 (YTD)20252024202320222021
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		8.57%40.23%15.96%24.97%6.40%1.87%
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		43.66%43.32%20.19%30.74%-25.86%2.01%

Correlation

The correlation between MOWIX and HRIOX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.69

The correlation between MOWIX and HRIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

Hood River International Opportunity Fund

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с BKIEMOWIX с AVDVMOWIX с MOMOWIX с SLMCXMOWIX с AVALXMOWIX с BISAXMOWIX с QLENX
Часто сравнивают с HRIOX:
HRIOX с IWMHRIOX с HRSMXHRIOX с GPIOXHRIOX с IEGAXHRIOX с GICIXHRIOX с PZVIXHRIOX с DISMX

Доходность на риск

MOWIX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HRIOX
Ранг доходности на риск HRIOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXHRIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.88

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.66

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.61

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

6.84

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

27.87

-17.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. HRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа HRIOX равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и HRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXHRIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.88

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.00

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и HRIOX

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -53.13%, что больше максимальной просадки HRIOX в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и HRIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOWIXHRIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.13%

-38.76%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-13.78%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-24.76%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-1.43%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-12.30%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.38%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и HRIOX

Текущая волатильность для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) составляет 4.43%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOWIXHRIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

8.85%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

20.00%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

24.33%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

21.29%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

21.29%

-4.11%

Сравнение комиссий MOWIX и HRIOX

MOWIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии HRIOX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и HRIOX

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности HRIOX в 4.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		4.09%5.88%0.16%1.44%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.60%10.42%4.65%4.98%0.55%5.32%0.72%1.32%1.93%0.86%

Часто задаваемые вопросы

MOWIX and HRIOX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRIOX has higher volatility (8.85%) compared to MOWIX (4.43%). In terms of maximum drawdown, MOWIX dropped -53.13% vs HRIOX's -38.76%.

HRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOWIX и HRIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор