PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с HRIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOWIX с HRIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX).

MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и HRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOWIX и HRIOX

2026 (YTD)20252024202320222021
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		5.23%40.23%15.96%24.97%6.40%112.55%
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		10.79%43.32%20.19%30.74%-25.86%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, MOWIX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у HRIOX с доходностью 10.79%.

MOWIX

1 день
2.26%
1 месяц
-7.45%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
42.23%
3 года*
27.81%
5 лет*
38.24%
10 лет*
—

HRIOX

1 день
4.34%
1 месяц
-9.90%
С начала года
10.79%
6 месяцев
17.35%
1 год
77.60%
3 года*
32.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

Hood River International Opportunity Fund

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с BKIEMOWIX с MOMOWIX с AVDVMOWIX с QLENXMOWIX с BISAXMOWIX с AVALXMOWIX с SWPPX
Часто сравнивают с HRIOX:
HRIOX с IWMHRIOX с GPIOXHRIOX с FNCMXHRIOX с IDMOHRIOX с IEGAXHRIOX с DFVQXHRIOX с DISMX

Сравнение комиссий MOWIX и HRIOX

MOWIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии HRIOX в 1.50%.

HRIOX
Hood River International Opportunity Fund
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund

Доходность на риск

MOWIX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HRIOX
Ранг доходности на риск HRIOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIOX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXHRIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

3.20

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.83

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

5.61

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.67

22.51

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. HRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRIOX равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и HRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXHRIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.20

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.04

Корреляция

Корреляция между MOWIX и HRIOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и HRIOX

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности HRIOX в 5.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.91%10.42%4.65%4.98%0.55%55.38%0.72%94.90%1.93%0.86%
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		5.31%5.88%0.16%1.44%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и HRIOX

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки HRIOX в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и HRIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOWIXHRIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-38.76%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-13.78%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-10.04%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-12.71%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.43%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и HRIOX

Текущая волатильность для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) составляет 6.74%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOWIXHRIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

10.97%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

18.27%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

24.67%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

20.85%

+30.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.18%

20.85%

+26.33%