Сравнение MOV с UFPI
MOV (Movado Group, Inc.) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. MOV operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, MOV returned 10.61%/yr vs 12.05%/yr for UFPI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOV и UFPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOV показывает доходность 84.53%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -11.19%. За последние 10 лет акции MOV уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.05% соответственно.
MOV
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 38.62%
- С начала года
- 84.53%
- 6 месяцев
- 84.74%
- 1 год
- 151.71%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 10.61%
UFPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -11.19%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам MOV и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOV Movado Group, Inc. | 84.53% | 13.86% | -30.56% | 2.02% | -19.68% | 159.46% | -23.55% | -28.95% | 0.13% | 14.30% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -11.19% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Correlation
The correlation between MOV and UFPI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1993 г. | 0.33 |
The correlation between MOV and UFPI shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOV:
$856.20M
UFPI:
$4.58B
MOV:
$1.41
UFPI:
$4.62
MOV:
26.56
UFPI:
17.36
MOV:
1.25
UFPI:
0.74
MOV:
1.69
UFPI:
1.48
MOV:
$681.94M
UFPI:
$6.19B
MOV:
$373.85M
UFPI:
$1.03B
MOV:
$41.93M
UFPI:
$524.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOV vs. UFPI — Ранг доходности на риск
MOV
UFPI
Сравнение MOV c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Movado Group, Inc. (MOV) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOV | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.93 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.15 | -0.52 | +11.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.55 | -1.07 | +30.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOV | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96 | -0.55 | +4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MOV и UFPI
Максимальная просадка MOV за все время составила -86.06%, что больше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOV и UFPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOV | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.06% | -80.64% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -31.29% | +17.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.10% | -41.90% | -13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.64% | -41.90% | -24.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.73% | -45.75% | -36.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -40.87% | +38.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -25.27% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 15.00% | -9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOV и UFPI
Movado Group, Inc. (MOV) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что MOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOV | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 7.80% | +10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.91% | 21.67% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 29.55% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 32.66% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.81% | 35.01% | +11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOV и UFPI
Дивидендная доходность MOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности UFPI в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOV Movado Group, Inc. | 3.73% | 6.79% | 7.11% | 7.96% | 4.34% | 2.27% | 0.00% | 3.68% | 2.53% | 1.61% | 1.81% | 1.71% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.77% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOV и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Movado Group, Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOV и UFPI
MOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Movado Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 81.59M при выручке в 142.40M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
MOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Movado Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.02M при выручке в 142.40M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Movado Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.93M при выручке в 142.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
MOV and UFPI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOV has higher volatility (18.28%) compared to UFPI (7.80%). In terms of maximum drawdown, MOV dropped -86.06% vs UFPI's -80.64%.
MOV currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOV и UFPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор