Сравнение MOUR.BR с ENSG
MOUR.BR (Moury Construct SA) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. MOUR.BR operates in Engineering & Construction (Industrials), while ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, MOUR.BR returned 21.48%/yr vs 24.15%/yr for ENSG. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MOUR.BR и ENSG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MOUR.BR торгуется в EUR, в то время как ENSG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENSG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MOUR.BR показывает доходность 38.30%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции MOUR.BR уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 21.48% против 24.15% соответственно.
MOUR.BR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 38.30%
- 6 месяцев
- 31.76%
- 1 год
- 47.19%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 25.97%
- 10 лет*
- 21.48%
ENSG
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам MOUR.BR и ENSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUR.BR Moury Construct SA | 38.30% | 13.39% | 21.87% | 34.54% | -2.85% | 81.05% | 22.54% | 22.66% | -1.05% | 4.12% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | -4.58% | 15.74% | 26.46% | 15.32% | 19.99% | 24.06% | 48.12% | 28.36% | 83.92% | -11.60% |
Correlation
The correlation between MOUR.BR and ENSG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOUR.BR vs. ENSG — Ранг доходности на риск
MOUR.BR
ENSG
Сравнение MOUR.BR c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moury Construct SA (MOUR.BR) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOUR.BR | ENSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.07 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 0.29 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 0.80 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOUR.BR | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.25 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MOUR.BR и ENSG
Максимальная просадка MOUR.BR за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки ENSG в -57.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOUR.BR и ENSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOUR.BR | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -57.05% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -23.36% | +10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | -28.13% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -28.13% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.41% | -55.98% | +25.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -23.36% | +20.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -12.47% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 8.53% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOUR.BR и ENSG
Текущая волатильность для Moury Construct SA (MOUR.BR) составляет 5.82%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что MOUR.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOUR.BR | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 7.40% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 21.04% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 27.24% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 26.39% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 36.70% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOUR.BR и ENSG
Дивидендная доходность MOUR.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ENSG в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.16% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
MOUR.BR Moury Construct SA | 1.12% | 1.55% | 1.52% | 1.62% | 1.85% | 1.47% | 2.33% | 4.61% | 2.70% | 2.60% | 2.64% | 2.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOUR.BR и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moury Construct SA и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MOUR.BR and ENSG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOUR.BR и ENSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор