PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOUR.BR с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOUR.BR с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOUR.BR (Moury Construct SA) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MOUR.BR operates in Engineering & Construction (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MOUR.BR returned 21.48%/yr vs 22.16%/yr for COST. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOUR.BR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Moury Construct SA (MOUR.BR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MOUR.BR торгуется в EUR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MOUR.BR показывает доходность 38.30%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOUR.BR имеют среднегодовую доходность 21.48%, а акции COST немного впереди с 22.16%.

MOUR.BR

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
С начала года
38.30%
6 месяцев
31.76%
1 год
47.19%
3 года*
30.25%
5 лет*
25.97%
10 лет*
21.48%

COST

1 день
0.95%
1 месяц
-3.70%
С начала года
14.36%
6 месяцев
9.14%
1 год
-8.58%
3 года*
21.67%
5 лет*
22.64%
10 лет*
22.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOUR.BR и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOUR.BR
Moury Construct SA		38.30%13.39%21.87%34.54%-2.85%81.05%22.54%22.66%-1.05%4.12%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.36%-16.62%48.84%44.54%-14.03%63.18%21.73%48.99%15.79%7.33%

Correlation

The correlation between MOUR.BR and COST is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moury Construct SA

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с MOUR.BR:
MOUR.BR с 138040.KSMOUR.BR с AMNFMOUR.BR с GDWN.LMOUR.BR с ASOZYMOUR.BR с SGGKYMOUR.BR с COKEMOUR.BR с ENSG
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

MOUR.BR vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOUR.BR
Ранг доходности на риск MOUR.BR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOUR.BR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOUR.BR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOUR.BR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOUR.BR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOUR.BR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOUR.BR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moury Construct SA (MOUR.BR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOUR.BRCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.42

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-0.46

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.95

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

-0.46

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

-0.98

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOUR.BR vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOUR.BR на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOUR.BR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOUR.BRCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.42

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.98

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.98

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MOUR.BR и COST

Максимальная просадка MOUR.BR за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки COST в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOUR.BR и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOUR.BRCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-38.85%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-18.64%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

-29.57%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-29.57%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.41%

-29.57%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-18.19%

+15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-8.13%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

11.31%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MOUR.BR и COST

Текущая волатильность для Moury Construct SA (MOUR.BR) составляет 5.82%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что MOUR.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOUR.BRCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

8.72%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

15.83%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

20.42%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

23.10%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

22.68%

+7.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOUR.BR и COST

Дивидендная доходность MOUR.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
MOUR.BR
Moury Construct SA		1.12%1.55%1.52%1.62%1.85%1.47%2.33%4.61%2.70%2.60%2.64%2.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOUR.BR и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moury Construct SA и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MOUR.BR значения в EUR, COST значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MOUR.BR and COST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOUR.BR и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор