PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOSAX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOSAX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

MOSAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 апр. 2001 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MOSAX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOSAX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		-7.37%25.48%0.12%18.26%-15.35%12.61%8.51%28.26%-16.78%25.79%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, MOSAX показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

MOSAX

1 день
0.38%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-3.99%
1 год
8.70%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.73%
10 лет*
7.44%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Overseas Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MOSAX:
MOSAX с DLHYXMOSAX с MCBDXMOSAX с MEFAXMOSAX с DLBMXMOSAX с MDDAXMOSAX с MGFAXMOSAX с MSTDX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий MOSAX и SIMYX

MOSAX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

MOSAX
MassMutual Overseas Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

MOSAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOSAX
Ранг доходности на риск MOSAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOSAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOSAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOSAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOSAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOSAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOSAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOSAXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.75

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.30

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.52

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

9.65

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOSAX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOSAX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOSAX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOSAXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.75

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.33

Корреляция

Корреляция между MOSAX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOSAX и SIMYX

Дивидендная доходность MOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		19.66%18.21%6.02%2.24%9.26%9.64%1.78%5.10%12.16%1.42%1.71%3.12%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOSAX и SIMYX

Максимальная просадка MOSAX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOSAX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOSAXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.43%

-32.14%

-26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-8.55%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

-25.06%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-7.35%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-6.14%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.23%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MOSAX и SIMYX

MassMutual Overseas Fund (MOSAX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MOSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOSAXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.79%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

7.26%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

12.54%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

11.31%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

12.24%

+5.94%