PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOS с QQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOS с QQ.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MOS (The Mosaic Company) and QQ.L (QinetiQ Group plc) are both stocks. MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while QQ.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MOS returned 0.43%/yr vs 9.23%/yr for QQ.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOS и QQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и QinetiQ Group plc (QQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MOS торгуется в USD, в то время как QQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у QQ.L с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям QQ.L по среднегодовой доходности: 0.43% против 9.23% соответственно.

MOS

1 день
7.59%
1 месяц
0.62%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-11.81%
1 год
-32.10%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
0.43%

QQ.L

1 день
-2.10%
1 месяц
14.75%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.91%
1 год
-6.03%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOS и QQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOS
The Mosaic Company		-4.05%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%
QQ.L
QinetiQ Group plc		7.41%16.51%34.93%-6.83%22.49%-15.85%-5.88%32.93%19.94%-1.29%

Correlation

The correlation between MOS and QQ.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$7.20B

QQ.L:

£2.47B

EPS

MOS:

$2.32

QQ.L:

-£0.14

Коэффициент P/S

MOS:

0.59

QQ.L:

0.67

Коэффициент P/B

MOS:

0.61

QQ.L:

4.47

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$12.06B

QQ.L:

£3.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.68B

QQ.L:

£372.10M

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.94B

QQ.L:

£533.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Mosaic Company

QinetiQ Group plc

Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICL
Часто сравнивают с QQ.L:
QQ.L с MSI.LQQ.L с SRP.LQQ.L с MRO.LQQ.L с HAG.DEQQ.L с CHG.LQQ.L с BAB.LQQ.L с BA.L

Доходность на риск

MOS vs. QQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQ.L
Ранг доходности на риск QQ.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQ.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQ.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQ.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQ.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQ.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOS c QQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и QinetiQ Group plc (QQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOSQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.19

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-0.05

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.99

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.22

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.46

-0.77

MOS vs. QQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа QQ.L равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и QQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOS и QQ.L

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки QQ.L в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и QQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-61.16%

-33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.74%

-27.17%

-18.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-32.62%

-16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.60%

-33.81%

-37.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-43.00%

-37.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.44%

-16.76%

-63.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.23%

-20.64%

-40.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.27%

13.21%

+13.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и QQ.L

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с QinetiQ Group plc (QQ.L) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

11.53%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.58%

23.14%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.11%

31.96%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.07%

32.45%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.02%

31.01%

+14.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и QQ.L

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности QQ.L в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOS
The Mosaic Company		3.88%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%
QQ.L
QinetiQ Group plc		1.91%2.00%1.99%2.49%2.04%2.59%2.06%1.84%2.20%2.60%2.17%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и QQ.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и QinetiQ Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.00B
1.02B
(MOS) Общая выручка
(QQ.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MOS значения в USD, QQ.L значения в GBP

Сравнение рентабельности MOS и QQ.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Mosaic Company и QinetiQ Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
7.9%
10.8%
Активы портфеля
MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

QQ.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.

QQ.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила об операционной прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.

QQ.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о чистой прибыли в 69.20M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

MOS and QQ.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOS и QQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор