PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOPIX с NMSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOPIX с NMSCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) and NMSCX (Columbia Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MOPIX returned 9.91%/yr vs 10.36%/yr for NMSCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MOPIX charges 0.97%/yr vs 0.20%/yr for NMSCX.

Доходность

Сравнение доходности MOPIX и NMSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOPIX показывает доходность 30.52%, что значительно выше, чем у NMSCX с доходностью 12.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOPIX имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции NMSCX немного впереди с 10.36%.

MOPIX

1 день
0.87%
1 месяц
5.28%
С начала года
30.52%
6 месяцев
27.56%
1 год
57.69%
3 года*
23.88%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.91%

NMSCX

1 день
-6.34%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.03%
6 месяцев
9.80%
1 год
26.57%
3 года*
13.70%
5 лет*
5.17%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOPIX и NMSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		30.52%12.69%16.07%10.97%-19.00%17.55%10.04%17.70%-16.42%15.68%
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund		12.03%5.98%8.53%15.78%-16.25%26.36%11.20%22.70%-8.76%11.77%

Correlation

The correlation between MOPIX and NMSCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1996 г.

0.94

The correlation between MOPIX and NMSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Small Companies Fund

Columbia Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с MOPIX:
MOPIX с RYOTXMOPIX с FSSNXMOPIX с MXFIXMOPIX с VSCPXMOPIX с JUSSXMOPIX с KCSIXMOPIX с MHCAX
Часто сравнивают с NMSCX:
NMSCX с ^GSPCNMSCX с SMGIXNMSCX с CDDYXNMSCX с CSMDXNMSCX с CBALXNMSCX с CMTFXNMSCX с SLMCX

Доходность на риск

MOPIX vs. NMSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOPIX
Ранг доходности на риск MOPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOPIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NMSCX
Ранг доходности на риск NMSCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMSCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMSCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMSCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMSCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOPIX c NMSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOPIXNMSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.49

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.09

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

3.25

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.01

10.80

+12.21

MOPIX vs. NMSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOPIX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа NMSCX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOPIX и NMSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOPIX и NMSCX

Максимальная просадка MOPIX за все время составила -68.08%, что больше максимальной просадки NMSCX в -54.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOPIX и NMSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOPIXNMSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.08%

-54.97%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-8.68%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-27.92%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-27.92%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.01%

-44.31%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.38%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-8.60%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.61%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MOPIX и NMSCX

Текущая волатильность для MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) составляет 6.60%, в то время как у Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что MOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOPIXNMSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

8.40%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

13.84%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

18.97%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

21.67%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

23.31%

+0.13%

Сравнение комиссий MOPIX и NMSCX

MOPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NMSCX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOPIX и NMSCX

Дивидендная доходность MOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности NMSCX в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		0.12%0.15%0.39%0.33%2.34%29.42%0.00%0.50%18.09%8.32%0.59%0.37%
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund		7.28%12.11%15.80%5.44%10.78%8.22%3.07%6.37%11.64%6.43%7.28%11.25%

Часто задаваемые вопросы

MOPIX and NMSCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMSCX has higher volatility (8.40%) compared to MOPIX (6.60%). In terms of maximum drawdown, MOPIX dropped -68.08% vs NMSCX's -54.97%.

MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOPIX и NMSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор