PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOPIX с CRARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOPIX с CRARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) and CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) are both mutual funds - MOPIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by New York Life, while CRARX is a REIT fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MOPIX returned 9.23%/yr vs 5.16%/yr for CRARX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOPIX charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for CRARX.

Доходность

Сравнение доходности MOPIX и CRARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOPIX показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у CRARX с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции MOPIX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 9.23% против 5.16% соответственно.

MOPIX

1 день
-1.04%
1 месяц
5.46%
С начала года
26.37%
6 месяцев
26.10%
1 год
55.10%
3 года*
22.76%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.23%

CRARX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.04%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.51%
1 год
11.50%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOPIX и CRARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		26.37%12.69%16.07%10.97%-19.00%17.55%10.04%17.70%-16.42%15.68%
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		12.52%-0.28%0.71%13.50%-26.95%52.55%-6.50%28.29%-8.00%5.23%

Correlation

The correlation between MOPIX and CRARX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.62

Over the past year, the correlation between MOPIX and CRARX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Small Companies Fund

MainStay CBRE Real Estate Fund

Часто сравнивают с MOPIX:
MOPIX с RYOTXMOPIX с FSSNXMOPIX с VSCPXMOPIX с MSTIXMOPIX с SWSSXMOPIX с CSMDXMOPIX с MXFIX
Часто сравнивают с CRARX:
CRARX с IVRSXCRARX с EPSYXCRARX с MGDIXCRARX с MBAIXCRARX с EPLCXCRARX с MSOAXCRARX с ARIIX

Доходность на риск

MOPIX vs. CRARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOPIX
Ранг доходности на риск MOPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOPIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CRARX
Ранг доходности на риск CRARX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRARX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOPIX c CRARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOPIXCRARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
0.92

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
1.30

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

1.48

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.17

4.61

+16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOPIX vs. CRARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOPIX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа CRARX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOPIX и CRARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOPIXCRARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

0.92

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.14

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MOPIX и CRARX

Максимальная просадка MOPIX за все время составила -68.08%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOPIX и CRARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOPIXCRARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.08%

-72.66%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-7.99%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-18.78%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-35.43%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.01%

-45.19%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-6.30%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-12.57%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.56%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MOPIX и CRARX

MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что MOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOPIXCRARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.59%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

9.32%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

12.91%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

18.98%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

21.28%

+2.10%

Сравнение комиссий MOPIX и CRARX

MOPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOPIX и CRARX

Дивидендная доходность MOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CRARX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		2.23%2.57%1.80%3.36%34.64%4.37%1.77%15.57%30.33%21.82%8.85%7.27%
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		0.12%0.15%0.39%0.33%2.34%29.42%0.00%0.50%18.09%8.32%0.59%0.37%

Часто задаваемые вопросы

MOPIX and CRARX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOPIX has higher volatility (6.07%) compared to CRARX (3.59%). In terms of maximum drawdown, MOPIX dropped -68.08% vs CRARX's -72.66%.

MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOPIX и CRARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор