PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOON с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOON с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MOON charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности MOON и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOON

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOON и CHPS

2026 (YTD)202520242023
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%-19.55%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between MOON and CHPS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.25

Сравнение распределения секторов MOON и CHPS

Секторы
MOON
CHPS

Технологии

42.4%
98.8%

Здравоохранение

23.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Промышленность

7.5%
0.4%

Финансовые услуги

4.2%
0.2%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOON
42.4%
CHPS
98.8%

Здравоохранение

MOON
23.5%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

MOON
11.9%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

MOON
9.3%
CHPS

-

Промышленность

MOON
7.5%
CHPS
0.4%

Финансовые услуги

MOON
4.2%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

MOON
1.2%
CHPS

-

Потребительский защитный сектор

MOON

-

CHPS

-

Энергетика

MOON

-

CHPS
0.5%

Недвижимость

MOON

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

MOON

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Moonshot Innovators ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с KOMPMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHB
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

MOON vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOON
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOON c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MOON vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOONCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.77

—

Просадки

Сравнение просадок MOON и CHPS

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOONCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOON и CHPS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOONCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

34.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

33.78%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

33.78%

—

Сравнение комиссий MOON и CHPS

MOON берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOON и CHPS

MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%

Часто задаваемые вопросы

MOON and CHPS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for MOON.

MOON is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Direxion and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.15% for CHPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOON и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор