PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с SFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с SFTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и SFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 16.88%.

MOOD

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFTX

1 день
-4.76%
1 месяц
-2.44%
С начала года
16.88%
6 месяцев
18.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и SFTX

2026 (YTD)2025
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.19%1.99%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		16.88%1.61%

Correlation

The correlation between MOOD and SFTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов MOOD и SFTX

Секторы
MOOD
SFTX

Технологии

27.6%
28.2%

Финансовые услуги

15.7%
16.2%

Промышленность

12.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.9%

Здравоохранение

8.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Сырьевые материалы

4.4%
8.6%

Энергетика

3.7%
8.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Недвижимость

2.5%
0.9%

Технологии

MOOD
27.6%
SFTX
28.2%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
SFTX
16.2%

Промышленность

MOOD
12.6%
SFTX
12.1%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
SFTX
5.9%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
SFTX
10.1%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
SFTX
4.5%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
SFTX
3.7%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
SFTX
8.6%

Энергетика

MOOD
3.7%
SFTX
8.0%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
SFTX
1.9%

Недвижимость

MOOD
2.5%
SFTX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Horizon International Managed Risk ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL
Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WIMASFTX с WAMA

Доходность на риск

MOOD vs. SFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SFTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c SFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. SFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.82

-0.53

Просадки

Сравнение просадок MOOD и SFTX

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и SFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-12.75%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-4.76%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.78%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и SFTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

22.59%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

22.59%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

22.59%

-10.48%

Сравнение комиссий MOOD и SFTX

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и SFTX

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности SFTX в 0.21%

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.21%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and SFTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

MOOD has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.21% for SFTX.

They also come from different issuers: Relative Sentiment and Horizon. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.82% for SFTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и SFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор