Сравнение MONTX с FTQGX
MONTX (Monetta Fund) and FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MONTX returned 15.54%/yr vs 19.15%/yr for FTQGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MONTX charges 1.33%/yr vs 0.86%/yr for FTQGX.
Доходность
Сравнение доходности MONTX и FTQGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MONTX показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у FTQGX с доходностью 27.67%. За последние 10 лет акции MONTX уступали акциям FTQGX по среднегодовой доходности: 15.54% против 19.15% соответственно.
MONTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 15.54%
FTQGX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 27.67%
- 6 месяцев
- 25.94%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- 31.01%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- 19.15%
Сравнение доходности по годам MONTX и FTQGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTX Monetta Fund | 13.27% | 25.79% | 28.06% | 31.29% | -27.98% | 17.93% | 29.44% | 28.30% | -3.37% | 19.28% |
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 27.67% | 13.65% | 36.95% | 28.94% | -26.68% | 26.91% | 33.41% | 31.44% | 4.90% | 30.66% |
Correlation
The correlation between MONTX and FTQGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1996 г. | 0.89 |
The correlation between MONTX and FTQGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MONTX vs. FTQGX — Ранг доходности на риск
MONTX
FTQGX
Сравнение MONTX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monetta Fund (MONTX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MONTX | FTQGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 4.22 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 18.14 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MONTX | FTQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.70 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MONTX и FTQGX
Максимальная просадка MONTX за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MONTX и FTQGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MONTX | FTQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -61.29% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -12.76% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -26.84% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -32.31% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -32.31% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -14.19% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.96% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MONTX и FTQGX
Текущая волатильность для Monetta Fund (MONTX) составляет 5.03%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что MONTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MONTX | FTQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 6.94% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 15.40% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 19.91% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 21.66% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 21.56% | -1.00% |
Сравнение комиссий MONTX и FTQGX
MONTX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FTQGX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MONTX и FTQGX
Дивидендная доходность MONTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности FTQGX в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 9.75% | 12.44% | 9.94% | 0.61% | 7.96% | 13.53% | 11.41% | 5.07% | 14.71% | 5.89% | 1.08% | 5.91% |
MONTX Monetta Fund | 17.85% | 20.22% | 5.87% | 0.00% | 8.23% | 12.76% | 4.08% | 0.00% | 9.33% | 6.69% | 2.83% | 12.43% |
Часто задаваемые вопросы
MONTX and FTQGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTQGX has higher volatility (6.94%) compared to MONTX (5.03%). In terms of maximum drawdown, MONTX dropped -67.48% vs FTQGX's -61.29%.
FTQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MONTX и FTQGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор