PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%.

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GIPIX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий MOJOX и SIOAX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.23

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.97

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.39

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.52

10.79

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIOAX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.06

-0.42

Корреляция

Корреляция между MOJOX и SIOAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и SIOAX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и SIOAX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-22.10%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-3.20%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-17.57%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-2.25%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-2.35%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.71%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и SIOAX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

1.09%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

1.86%

+14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

3.35%

+19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

4.56%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

5.06%

+10.92%